こんな疑問がある方のために、記事を書きました。
恐怖強欲指数の売買で儲かるの？
過去のバックテスト結果は？
この疑問を解決する記事を書きました!!
恐怖指数を使った売買で儲けるとができなくて悩んでいませんか？
実は、暗号資産の恐怖指数である「Crypto Fear&Greed Index」の値で投資を行なうと儲けることができます。
なぜなら、バックテスト結果から適切な買いタイミングを誤らなければ損失が無かったからです。
この記事では、過去に算出された数値を元に最大リターンを達成する売買基準を公表します。記事を見るだけで、適切な売買タイミングがとリターン額がわかります。
結論としては『10』以下で買い、『35』で決済するのが最大のリターンとなります。
2023年の仮想通貨市場はチャンス
現在、”FTX”という世界第三位であった仮想通貨の取引所〔1〕がたった二日で破綻しました。
仮想通貨市場ではリーマンショックで言う所のリーマンブラザーズが破綻したのと同じレベルの事態が起きています。
大きな取引所が破綻したのをトリガーとして様々な取引所が閉鎖すると見られています。
〔1〕2022.11.10に許容範囲を超えるレバレッジ取引が原因でした。
先述した、恐怖強欲指数が『10』を示すタイミングがそう遠くない頃に起きる可能性が十分あります。
それでは、チャンスを逃さないためにも、Crypto Fear&Greed Indexを作成する企業や指数を構成する要素から確認しましょう。
Crypto Fear&Greed Indexの解説
『Crypto Fear&Greed Index』はAalternative me〔2〕という米国の企業によって提供されるビットコインの恐怖強欲指数です。
Crypto Fear&Greed Indexは5つの要素から、この指数を算出しています。
〔2〕Alternative.meは本社をドイツに置く企業で、Discordボットに関するコンテンツをwebに掲載するなどソフトウェアの開発も行っています。
Crypto Fear and Greed Indexは8時間毎に更新されます。
1:00、9:00、17:00
その他、詳細についてはこちらで解説しています。＞＞Crypto Fear&Greed Indexの解説
チャート表示の切替
チャートは、サイトの下にスクロールすると表示されます。
左上の赤いボタンをタップする事で期間の切り替えが可能です。
7日、1ヶ月、3ヶ月、
1年、最大（約4年）
数値の分析
『買い』の適切なタイミングをデータから算出します。
”Crypto Fear and Greed Index”のデータを10づつの区分でその回数を数え、リターンを計算します。
各レベルの到達数
こちらのグラフは”Crypto Fear&Greed Index”が表示した値の数となります。
ご覧の通り、20〜30の値を示すことが頻繁に確認され、0〜10を示すことが非常に稀であることが読み取れます。
シャープレシオとは 変動幅とリターンで評価した数字
シャープレシオは投資をする者にとって、意識しないといけない重要な数値となります。
シャープレシオを簡単に言うと、大きければ大きいほど優れている事を表し、実際に1未満で悪く、1～2が優れているとみなします。
シャープレシオは投資初心者も知っておきたい重要な数値となります。シャープレシオを知ることで、『投資信託』等の比較が行えます。
シャープレシオについて詳しくはこちらを参照ください。＞＞シャープレシオとインフォメーションレシオについて
レベル毎のシャープレシオ
下の図は、データの内容は各恐怖レベル毎のシャープレシオを表しています。
このグラフはX軸をFear&Greed Index。Y軸にシャープレシオまたは回数を表しており、シャープレシオは1日あたりのリターンから計算されています。
注目すべきところは、恐怖強欲指数が0～10を付けた時のシャープレシオが『8』という驚異的な数値であることです。
4年間のバックテスト
”Crypto Fear&Greed Index”値が10以下での『買い』は有効であることがわかりました。
『売り』の適切な数値は？
続いてバックテストを行い『売り』の最大リターンを得た数値を導き出したいと思います。
”3”つのバックテスト
先ほどの記述から『買い』は10以下で行い、『売り』を特定な値を超えた時に決済するバックテストを行います。
期間は2018年から2022年の約4年で計算します。
- Aパターン：『35』で売却
- Bパターン：『50』で売却
- Cパターン：『65』で売却
下のチャートの黄色はAパターン、オレンジ色はBパターン、赤色はCパターンを表しています。
結果はCパターンが一番悪く、Aパターンが一番優れていました。
- 年平均リターン：14.6％
- 累積リターン：133.4％
- ドローダウン：▲25.3％
Aパターンは”Crypto F&G Index”が示す回数が比較的多い『35』でしたので、売却が早期に訪れています。
一方、Cパターンのように保有期間が長くなるほど、資産のドローダウン〔3〕が大きくなっていました。
〔3〕ドローダウンとは：仮想通貨を購入してからの資産の目減り、含み損のこと。マイナスが大きくなるほど、精神的な負担が大きくなります。
Crypto Fear&Greed Indexのアプリ
今後の”Crypto Fear&Greed Index”の値が10以下となった時に見逃さないようアプリでウェジェット登録も有効となります。
アプリはこちらからダウンロードが可能です。
まとめ
関連記事
“CryptoFear&Greed Index”の構成要素について詳しく解説していますので、ご覧いただいてい無い場合は、この指数についてより理解できます。
株式の恐怖・強欲指数である”Fear&Greed Index”の構成要素や恐怖で購入した時のバックテストなどをこちらに記載していますので、よろしかったらご覧ください。
今回、チャート表示するのに使用した、tradingviewの使い方についてはこちらでまとめています。
他の米国株情報サイトはこちら
日本人投資家が米国株投資で、抱える最大含み損額を考察しました
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