こんな悩みがある方のために、記事を書きました。
“レバナス“に、安全に投資をしたい方向けに記事を書きました！
“レバレッジ”をかけた商品の弱点を克服するために、暴落時の買い増しができるよう判断基準を書きました。今回は“RSI”編です。
レバレッジ商品は日々の価格変化が激しく、誰でも暴落時には精神的にダメージをおいます。
日々の節約で貯めた、お金が一夜で20%づつ減る事だってあります。
前回は、”レバレッジ”の弱点である暴落時の損失が2倍の対策として、
買い増しする判断で”狼狽売り”を防止する策を推奨する記事を書きました。
一般的に資産運用には多くの知識と時間が必要となります。
しかし，私たちは専業トレーダーではありませんので，仕事や家事，育児に追われて中々投資への時間がとれません。
私が紹介するいくつかの買い増し基準については、特別な知識がいらない，誰でも再現可能な方法を紹介します。
今回は『RSI編』です。
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暴落判定一覧表
この方法は，いたって単純な確率と統計で出した投資方法です。
つまり、使用する人によって効果が変わる方法ではなく、誰が行っても同じ効果が得られるシンプルな方法です。
Buy when everyone else is selling and hold when everyone else is buying.
ジャン・ポール・ゲティ氏の名言より
他の誰もが売っているときに買い、他の誰もが買っているときに保有し続けなさい。
| 時間足 | ティッカー | サイトリンク | |
| 株価 | 月足 | QQQ or QLD | 判定法 |
| 株価 | 週足 | QQQ or QLD | 判定法 |
| インジケーター（RSI） | 週足 | QQQ | 判定法 |
| ボラティリティ指数 | 週足 | VXN | 判定法 |
RSI判定法の想定メリット
この方法は、“tradingview”などのサイトを用いて、“RSI”のインジケーターを表示させ、“週足”で判断する方法です。
別の記事でトレーディングビューの使い方を記載しました。
トレーディングビューでインジケーターを使っていない方は、
確認してからの方が理解が速いと思います。
下図のRSI値は「64.73」となります。
“週足”株価変動率判定法のメリット
＜想定メリット＞
・確認回数が少ない（週52回）
・指数の値で相対的に暴落の度合いが判別できる
RSI判定法
“週足” で週末にRSIが40を下回った➡週末に購入の注文
テクニカルチャートのひとつで、「Relative Strength Index」の略語で、「相対力指数」と訳されます。
RSIが70％～80％を超えると買われ過ぎ、反対に20％～30％を割り込むと売られ過ぎと判断し、逆張りの目安として使われます。
算出方法
- QQQの価格変動率で判断
- 前週金曜日の終値から今週末の終値
- RSIは”14″とする。
- 対象の値を割った時に1回とカウントする
（2週以上連続して値を割った場合は初回の1回）
QLDのDataが2006年からしかないため、QQQの変動率を元に算定しました。
（仮想QLDを作成することも出来ますが，iFreeナスダックレバレッジの疑似となるため，そして，表も出ますがQLDの判断基準の1/2とあまり差がないため，QQQをiFreeナスダックレバレッジ買い増し基準で使用しても良いと判断しました。）
1） RS＝（n日間の終値の上昇幅の平均）÷（n日間の終値の下落幅の平均）
2） RSI= 100 -（100 ÷（RS+1））
※ｎ値は一般的に”14″とします。
2000年代前半のITバブル期を除いている理由はこちらから
集計データ
| QQQ 週足 RSI |
40 | 39 |
| 年/回 | 1 | 0.78 |
| 2004 | 1 | 1 |
| 2005 | 1 | 1 |
| 2006 | 3 | 2 |
| 2007 | ||
| 2008 | 2 | 2 |
| 2009 | 1 | 1 |
| 2010 | ||
| 2011 | 1 | 1 |
| 2012 | 1 | 1 |
| 2013 | ||
| 2014 | ||
| 2015 | 1 | |
| 2016 | 2 | 2 |
| 2017 | ||
| 2018 | 3 | 2 |
| 2019 | ||
| 2020 | 2 | 1 |
『ITバブル期』含む
QQQのデータがある1999.4からで、
1年あたりに平均1.30回の買い増しとなります。
ITバブル崩壊の2000年から2002年の期間では
2000年に1回
2001年に8回
2002年に3回となり
ITバブル期の3年で12回の買い増しが必要となります。
『ITバブル期』除く
“40”で 1.00回となります。
最大買付回数は3回となります。
リーマンショックの時に買い増し回数が2回と
少なくなったのは、40を割ってから長期にわたって
40以上を回復することが無かったことから
2回になっています。
ちなみに、2008.9から翌年2月まで40以上を回復することはありませんでした。2008.10.20には、ITバブル期を含めても最小の20.84となっています。
価格変動編”週足”との比較検証の前に
RSI判定法はRSIの計算方法の特性を鑑みて
一度設定した40を割り込んでから40以上となるまで
再度買い増しをしない制限を設けています。
この制限があることで、2008年の買い増しが2回と少ないデメリットも現れました。
価格変動法”週足”の場合だと、2008年に5回の買い増しを行っているので
検証せずとも価格変動法”週足”の方がリターンがでそうなのは推測できます。（どれだけ開きが出るか分かりませんが）
それでも、RSI法を検討する意義はどこにあるのかというと
1.”売り時期が判定できる”
2.”ITバブル崩壊時に高値買いを防げる”
ところです。
価格変動法”週足”編では、年間最大で5回購入する必要があります。これは少し負担があるのではないかと思います。
例えば、月に3万円積立していまして、暴落が起きてその際に
3万×12＝36万円 これが5回で 180万円となります。
買い増しした分は長期保有することで、将来多くのリターンがあることは理解していますが、精神的な負担も少しあるのではないか？とも思います。
そんな時に、上がったら一部売却することも可能
という”引き出し”を作っておけば、精神的負担を軽減できると考えました。
価格変動法”週足”はITバブル崩壊時に30回の買い増しを行いますが、
RSIであれば、13回で済みます。
そのため、現在の株高から大きく下落する局面でも
ある程度有効に機能してくれると仮説を立てられます。
まとめ
RSIで暴落を判定する場合は、”週足”で40としたら1回/年の買い増しとなります。
RSIの買い増しは、売却する戦略も立てられます。
別の記事で今回算出したRSIで、買い増しを検証しました。
参考書籍
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