こんな悩みがある方のために、記事を書きました。
“レバナス”に、安全に投資をしたい方向けに記事を書きました！今回は売却の“RSI売買”編です。
前回の記事で、週足でRSIが75であれば、年に1度売りが発生するため、売り買いが丁度良く機能すると推測しました。
しかし、今回の検証結果で、RSI”79″が一番利益率が高い事がわかりました。
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“RSI”判定法
“週足” で週末にRSIが75以上を上回った➡週末に売却の注文
算出方法
期間:2004年1月～2021年5月
変動期間:前週末から今週末
ティッカ:QQQ（NASDAQ100）
RSI:“14”（週足）
買付商品:仮想レバナス✕２
（iFreeレバレッジNASDAQ100）
【買増判断】
・RSI値:40を割った時に1度買い増し
（2週以上連続して値を割った場合は
初回の1回のみ買付）
・購入額:積立額１年分
・約定日:翌々営業日
（投資信託の買付想定）
・積立額：10$/日
・買増額：2,500$
【売却判断】
・RSI値:設定値を上回った時に1度売却
（2週以上連続して値を上回った場合は
初回の1回のみ売却）
・約定日:翌々営業日
（投資信託の買付想定）
・売却額:
（これまでの買い増し金額÷3）×利益率
例えば
（買増3回分 7,500）÷3回×（評価額/元本）
仮想レバレッジ算定方法はこちら
買いシグナル発生後の売り回数
売りが数回発生した場合は3回を上限としています。
- 一括売却しない
これまで買付した金額全てを売ると利益が縮小する可能性があるため。 - 分散回数について
売りから買いに転じるまで、大体2,3回の売りが発生するため上限を3回にしました。
＜買い増し後に売りが発生する回数＞
| 週足RSI（40） | 週足 ▲6% | |
| RSI（75） | 11 | 14 |
| RSI（76） | 9 | 12 |
| RSI（77） | 7 | 10 |
| RSI（78） | 6 | 8 |
| RSI（79） | 5 | 5 |
| RSI（80） | 5 | 5 |
| RSI（81） | 2 | 2 |
RSI（81）は売り回数が少ないため除外します。
2004年以降の検証
この表は、ナスレバを買い増しして、「ガチホする収益率」とRSI売却しても収益率が悪化しない値を検証しました。
| 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | |
| 投資元本 | $46,973.33 | $46,973.33 | $51,140.00 | $51,140.00 | $51,140.00 | $51,140.00 |
| 評価額 | $648,166.00 | $680,555.03 | $787,214.03 | $799,288.65 | $839,126.50 | $831,927.72 |
| 売付累計 | $173,528.76 | $197,415.06 | $186,567.19 | $198,054.56 | $249,683.03 | $253,224.32 |
| 利益率 | 1649.28% | 1769.08% | 1804.15% | 1850.22% | 2029.08% | 2021.92% |
前回の記事で”RSI”を用いて『積立＋買増』での利益率は1890.35%でした、それを超える利益率を出すRSI値は79もしくは80となります。
RSI77以上は元本が同じに対して、評価額が高いことが分かります。
これは、売るタイミングが上手く機能していると考えられます。
買い増し回数について
この表は売りが発生するまでに、RSI買い増し回数を基に、何回連続で買い増しを行う必要があるか。つまり、買い増し資金がどれだけ必要か表すための表となります。
| 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | |
| 連続買増回数 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 買増期間 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 買増回数/年 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
RSI値79で売りを考えると売りが発生するまでに、6年で10回の買い増し資金が必要となります。
RSIでの売却法を試したのに、一年ごとに売却とならず、6年間に10回分も買い増しが必要になったのかを確認しました。
すると、2004年から買い増しが始まってから、初めの売りが発生する2013年までRSI値が79に達しませんでした。これは2008年にあったリーマンショックの影響だと考えます。
一方、リーマンショックを除く2013年以降であれば、最大買い増し回数が3回となるため、実質投資余裕資金は、初めに売却した利益額を投入すれば十分ですので、特別な下落が無い限り3回分で十分そうです。
ちなみに、1年あたりの最大買い増し回数が3回なので、最低でも1年に約80万円（109 $/\）の投資資金を貯蓄することが必要となります。
まとめ
- 週足のRSI値”79″を超えた時に売却するのが一番利益率が高い。
- 1年に3回の買い増しが必要となる。
- 売却法を実施しても、10回の買い増し資金が必要となる。
次回の記事は価格変動率で買い増しでの売却編を記載します。
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