こんな悩みがある方のために、記事を書きました。
“レバナス“に、安全に投資をしたい方向けに記事を書きました！
“レバレッジ”をかけた商品の弱点を克服するために、暴落時の買い増しができるよう判断基準を書きました。今回は“週足”価格変動率編です
前回の記事で、週足で、何%が暴落と判断するかを検証しました。
今回は“週足”の『価格変動編』です。
前回作成したチャート通りに買付した場合のリターンを試算しました。
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前回の記事はこちら
“週足”価格変動判別法
“週足” で週末に▲6%の変動率➡週末に注文
・1年に最大5回程度の買い増しとなる。
・1年に1回強の買い増しとなる。
算出方法
期間:2004年1月～2021年5月
変動期間:前週末から今週末
ティッカ:QQQ（NASDAQ100）
変動率:▲６%超
購入額:積立額１年分
買付商品:仮想レバナス✕２
（iFreeレバレッジNASDAQ100）
約定日:翌々営業日
（投資信託の買付想定）
積立額：10$/日
買増額：2,500$
- 最大買増回数：5回/年
（リーマンショック） - 一回当たり約25万円：
毎日10$×250（約証券営業日数）＝ 2,500$
（2,500$×100 $/\＝25万円） - 過去最大買増額：
25万円×5回/年 ＝ 125万円/年
（150 $/\となっても、187.5万円となります。200万円弱であれば10年で貯蓄可能と判断し、再現性が高いという認識の基に決定）
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アラートチャート
赤丸が、週足で6％以上の下落がおきた時点。
買い増しアラートが鳴った時になります。
“週足”価格変動買い増しチャート①
- 青色：積立チャート
20$/日
（買い増し分の資金も毎月購入に充てた場合を想定） - 赤色：積立＋買増チャート
積立 10$/日 買増 2,500$/回
『積立＋買増』の方が、投資元本は増えてしまいますが、利益率が約540％も上昇します。
これは、買い増しが有効に働いている結果となります。
ここで疑問が一つ浮かび上がります。
『買い増しアラートが鳴った時のみ』の購入ではリターンは？
次の図がそのチャートです。
| 積立×2倍（$） | 積立＋買増（$） | |
| 投資元本 | 87,280 | 96,140 |
| 評価額 | 1,609,117 | 2,295,330 |
| 含み損益 | 1,521,837 | 2,199,190 |
| 利益率 | 1743.63% | 2287.49% |
“週足”価格変動買い増しチャート②
- 青色：積立チャート
20$/日
（買い増し分の資金も毎月購入に充てた場合を想定） - 赤色：積立＋買増チャート
積立 10$/日 買増 2,500$/回 - 黄色：買増のみチャート
積立 0$ 買増 5,000$/回
（毎月積立額が無くなった分を買い増し資金として充当する）
暴落時に買増のみしたチャートの方がリターンが大きくなります。
『積立＋買増』より『買増×２倍のみ』の方が約450％も大きくなります。
暴落時にのみ投資するほうがリターンは大きくなるのは予想できていましたが、評価額が約7400万円(約680,000$)も大きくなるのは驚きでした。
【暴落判別一覧表】
| 時間足 | ティッカー | サイトリンク | |
| 株価 | 月足 | QQQ or QLD | 判定法 |
| 株価 | 週足 | QQQ or QLD | 判定法 |
| インジケーター（RSI） | 週足 | QQQ | 判定法 |
| ボラティリティ指数 | 週足 | VXN | 判定法 |
まとめ
“週足” での購入判定は、“月足”に比べて効果絶大となることが分かりました。
後は、約16年間毎週変動率を確認する手間があります。
今回の検証の大きな成果は、
まだNASDAQ100のレバレッジに投資をしていない方も十分にリターンを狙える可能性が高いという事が分かったことです。
では、▲6%以上の暴落が気付くのかどうかです。
実際に、週足で▲6%以上もの下落となる場合は、市場が混乱している状態となるため、嫌でも株価が気になるはずです。
ちなみに▲6%以上の下落は、今年に入って一度もありません（2021年6月現在）
次回の記事では，ナスダックレバレッジの対策である
“RSI”での『購入タイミング』を検討します。
【暴落判定一覧表】
| 時間足 | ティッカー | サイトリンク | |
| 株価 | 月足 | QQQ or QLD | 判定法 |
| 株価 | 週足 | QQQ or QLD | 判定法 |
| インジケーター（RSI） | 週足 | QQQ | 判定法 |
| ボラティリティ指数 | 週足 | VXN | 判定法 |
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