こんな悩みがある方のために、記事を書きました。
“レバナス“に、安全に投資をしたい方向けに記事を書きました！
“レバレッジ”をかけた商品の弱点を克服するために、暴落時の買い増しができるよう判断基準を書きました。今回は番外編①です。
レバレッジ商品は日々の価格変化が激しく、誰でも暴落時には精神的にダメージをおいます。日々の節約で貯めた、お金が一夜で20%づつ逓減していき、ついには元あった資産の▲80%になる事だってあります。
これを精神的ダメージからの“狼狽売り”を防ぐためにも、買い増しを以前から推奨していました。
前回の記事でボラティリティ指数は、買い増し判断に向かないことを解説しました。確かに、VXNのみで買い増しを判断するのには難しいです。
しかし、他の買い増し基準のパフォーマンスを上げるための補正として、VXNを使えるのではないかと考えて、今回検証しました。
検証した結果、VXNの値は“24”が妥当だと結論付けることが出来ました。
それでは、なぜ”24″になったのか？を解説します。
VXNの考え方
先日からの記事で、様々な買い増し方法を検証した結果、“週足”価格変動法が一番リターンが高いことが分かりました。
そこで、ベースは”週足”価格変動で買増判断を行い、購入する回数を減らすことなく、注文するタイミングの補正としてVXNを使うという考え方です。
週足で指数が▲6%も下がる暴落時であるから、ボラティリティ指数もハネ上がるはずなので、”24″程度はすぐに上がるであろうと想定しています。
なぜ”24″なのか？
理由は、“25”としてしまうと、買い増す回数が減ってしまったからです。
VXN指数を買いタイミングの「補正」として導入しているのに、買い増すことが出来なければ、本末転倒になってしまうことから、買い増す回数が損なわれない”24″となりました。
ちなみに、
価格変動（%）を検証しない理由は、わかりにくいからです。
日足でVXN指数を確認する事になりますので、判断しやすい「値」としました。
検証方法
期間：2004以降2021.5.4
買増判定：週足価格変動法”▲6%”
VXN：日足終値”24″
約定日：注文より2日後（投資信託を想定）
方法：
週足価格変動で買増判定となった際に、VXNを確認。VXNが24以上であれば、買い増しの注文を入れる。以下であれば、それ以降毎日VXNを確認して24以上となった時に買い増し注文を入れる。
検証結果
（2004.1.1~2021.5.3で調査）
※期間21回の中で補正された注文日のみ記載
| 週足価格変動▲6%の判定日 | 補正後のポイント |
| 2004.4.26 | 5.3% |
| 2004.7.30 | 3.7% |
| 2007.2.23 | 1.7% |
| 2008.12.28 | 8.8% |
| 2010.4.30 | 11.3% |
| 2015.8.14 | 13.1% |
| 2015.12.31 | 5.1% |
| 2018.3.16 | 9.5% |
検証結果の評価
検証した結果は、補正した全てにおいて、週末に買い増し注文をいれるより、VXN値で買付注文した方が、株を安値で買える事がわかりました。
VXN値の確認は、週足価格変動法でアラートが鳴った以降となります。確認は毎日必要となりますが、確認する期間は最長で5日間に収まりました。
VXNを買増タイミングの補正として利用することは、『効果があり』と言えます。
しかし、これはあくまでも過去の実績から算出した実績となります。そのため将来も続くかはわかりません。そして、VXNが24まで上がらないこともあるかもしれません。
忘れてはいけないことは、「買付が出来たか？」です。
【暴落判別一覧表】
| 時間足 | ティッカー | サイトリンク | |
| 株価 | 月足 | QQQ or QLD | 判定法 |
| 株価 | 週足 | QQQ or QLD | 判定法 |
| インジケーター（RSI） | 週足 | QQQ | 判定法 |
| ボラティリティ指数 | 週足 | VXN | 判定法 |
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