価格変動率 | ゼロ投資

もし、 ITバブル崩壊時に”レバナス”を『RSI』で『買い増し』したら…

ぜんきち — Fri, 11 Jun 2021 20:17:00 +0000

こんな疑問がある方のために、記事を書きました。

ぜんきち

“RSI”と“価格変動率週足編”で検証した内容の補足となります。

今回、ITバブル期にこの方法を使った場合に元本を回復する期間を算出しました。

前回の記事で、暴落時の買い増しができるように、週足での買い増しの効果を検証しました。

しかし、積立投資が一番優れている結果となりました。

それでは、他の買い増し方法ではどうか？
という事で今回、“RSI”での買い増し方法を検討しました。

もし、ITバブル崩壊時でも積立投資より元本回復が早くなれば、資産形成していく上で大きな心の支えとなると思い、ITバブル崩壊時を検証することにしました。

結果は積立投資が一番利回りが高い事が分かりました。
しかし、RSIでの買い増しも有効に機能し、含み益が優れていました。

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前回の記事はこちら

もし、 ITバブル崩壊時に"レバナス"を『株価下落率』で『買い増し』したら...

"レバレッジ"をかけた商品の弱点を克服するために、暴落時の買い増しができるよう判断基準を書きました。今回は前回検討した"週足"価格変動率編で、暴落買い増しのタイミングを計る方法をITバブル崩壊時期に行っていたらどうなるか検証し効果を確認しました...このチャートは積立で仮想レバナスを購入したチャートと『積立＋買い増し』した時のチャートです。

RSI判定法

“週足” で週末にRSIが40を下回った➡週末に購入の注文

ITバブル崩壊前

ITバブル崩壊前からのパフォーマンス（以前の記事）はこちらから

NASDAQ100 レバレッジの積立投資と一括投資

このような悩みがある方のために、記事を書きました。ぜんきちレバナスへ"一括"投資の暴落率は？"積立"投資の元本割れの期間は？この疑問を解決する記事を書きました！レバレッジNASDAQへ投資をしようとしている方のために、『2011年～』と『1...

買い増し回数表（1999/3/10~2009/12/31）

＜買い増しが発生する回数＞

	週足RSI（40）	週足 ▲6%
年/回	1.8回	4回
1999	0	3
2000	1	11
2001	8	16
2002	3	3
2003	0	1
2004	1	2
2005	1	0
2006	3	0
2007	0	3
2008	2	5
2009	1	0
合計	20回	44回

算出方法

算出方法

期間:1999.3.10～2009年末
変動期間:前週末から今週末
ティッカ:QQQ（NASDAQ100）
RSI:40以下
購入額:積立額１年分
買付商品:仮想レバナス✕２
（iFreeレバレッジNASDAQ100）
約定日:翌々営業日
（投資信託の買付想定）
積立額：10$/日
買増額：2,500$

仮想レバレッジ算定方法はこちら

NASDAQ100 レバレッジの積立投資と一括投資

ITバブル崩壊前からのチャート

この方法は、“tradingview”などのサイトを用いて、“RSI”のインジケーターを表示させ、“週足”で判断する方法です。

前回の記事はこちらから

チャートの説明

青色：積立チャート
20$/日
（買い増し分の資金も毎月購入に充てた場合を想定）
赤色：積立＋買増チャート
積立　10$/日　買増　2,500$/回
黄色：買増のみチャート
積立　0$　買増　2,500$/回

このチャートは上から、
・積立のみ
・積立＋買い増し
・買い増しのみ
になっています。

効果が分かりずらいので表をご参照ください。

1999.3.10 ～2007.10末	積立×2倍（$）	積立＋買増（$）	買増のみ（$）	週足価格変動積立＋買増($)
投資元本	$43,520.00	$64,260.00	$42,500.00	$114,260.00
評価額	$73,227.73	$99,843.16	$63,229.30	$134,966.71
含み損益	$29,707.73	$35,583.16	$20,729.30	$20,706.71
利益率	68.26%	55.37%	48.77%	18.12%

リーマンショックが発生する前に、元本より大きなリターンがあったのは2007.10月31日でした。

RSIを用いた買増しを行いましたが、一番利益率が大きいのは投資手法は積立投資でした。しかし、RSIにおいては含み益が一番優れており、積立と比べて約26,615$多くなりました。

一番右の表は、前回に行った週足価格変動による積立＋買い増しのデータです。これは積立投資より利益率がかなり低くなっております。

今回の検証で、ITバブル崩壊のような相場に出会っても、RSIでの買い増しは有効に機能することが分かりました。

そして、RSIは買われ過ぎの判断にも使えるため、“買い増し”した分を”売る”判断にも使えます。RSIで売買＋積立投資が利回りが高い可能性があります。

話を戻しますと、『“週足”RSI』による買い増し方法はITバブル崩壊を想定するか否かにより採用する基準が判断できます。

ITバブル崩壊の規模の大暴落が起きる可能性について解説しています。

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レバナス積立と買増の検証　（RSI編）

"レバレッジ"をかけた商品の弱点を克服するために、暴落時の買い増しができるよう判断基準を書きました。今回は前回検討した"RSI"編で、暴落買い増しのタイミングを計る方法を検証し効果を確認しました...このチャートは積立で仮想レバナスを購入したチャートと『積立＋買い増し』した時のチャートです。

もし、 ITバブル崩壊時に”レバナス”を『株価下落率』で『買い増し』したら…

ぜんきち — Tue, 08 Jun 2021 20:15:00 +0000

こんな疑問がある方のために、記事を書きました。

ぜんきち

価格変動の週足編で検証した内容の補足となります。

今回、ITバブル期にこの方法を使った場合に元本を回復する期間で検証しました。

前回の記事で、暴落時の買い増しができるように、週足での買い増しの効果を検証しました。

そのあと、一つ疑問がわきました。
それは、「ITバブル崩壊時にこの手法を使ったら、元本回復が早くなるのでは？」です。

もし、回復が早くなれば資産形成していく上で大きな心の支えになると思い、ITバブル崩壊時を検証することにしました。

ところが、
結果が想定外の結論となりました。
積立投資が長期の資産形成に一番優れていることの証明になりました。

この記事がタメになった、面白かったと思われたら、SNSへアップやTwitterフォローしていただけたら、励みになります。

“週足“株価変動法のまとめ

“週足” で週末に▲6%の変動率➡週末に注文
・1年に最大5回程度の買い増しとなる。
・1年に1回強の買い増しとなる。

ITバブル崩壊前

算出方法と以前の記事で紹介した、パフォーマンスの振り返りを行ってから、試算を行いました。

買い増し回数表（1999/3/10~2009/12/31）

＜買い増しが発生する回数＞

	週足RSI（40）	週足 ▲6%
年/回	1.8回	4回
1999	0	3
2000	1	11
2001	8	16
2002	3	3
2003	0	1
2004	1	2
2005	1	0
2006	3	0
2007	0	3
2008	2	5
2009	1	0
合計	20回	44回

ITバブル崩壊前からのパフォーマンス（以前の記事）

以前の記事の振り返りとなります。

yahoo finance データより作成

チャートの説明

青色：積立チャート
20$/日
（買い増し分の資金も毎月購入に充てた場合を想定）
赤色：積立＋買増チャート
積立　10$/日　買増　2,500$/回

QQQのデータが取れる1999.3.10からのパフォーマンスチャートです。

2000年頃のITバブル崩壊と2008年頃のリーマンショックの影響を受けたチャートとなります。

ナスダック2倍レバレッジ（仮想）は前回最高値を超えるまで約20年耐え凌ぐ必要がありました。

算出方法

算出方法

期間:1999.3.10～2009年末
変動期間:前週末から今週末
ティッカ:QQQ（NASDAQ100）
変動率:▲６%超
購入額:積立額１年分
買付商品:仮想レバナス✕２
（iFreeレバレッジNASDAQ100）
約定日:翌々営業日
（投資信託の買付想定）
積立額：10$/日
買増額：2,500$

仮想レバレッジ算定方法はこちら

NASDAQ100 レバレッジの積立投資と一括投資

ITバブル崩壊前からのチャート

チャートの説明

青色：積立チャート
20$/日
（買い増し分の資金も毎月購入に充てた場合を想定）
赤色：積立＋買増チャート
積立　10$/日　買増　2,500$/回
黄色：買増のみチャート
積立　0$　買増　2,500$/回

このチャートは上から、
・積立のみ
・積立＋買い増し
・買い増しのみ
になっています。

リーマンショックが発生する前の投資方法で一番利回りがあったのは積立投資でした。

このことから、ITバブル崩壊時期から行った場合の『“週足”価格変動率』による買い増し判断は、積立投資に劣る事が分かりました。

買い増しを有効に機能させるためにも、ITバブル状態の相場では暴落判定のパーセントを変えるなど、いくつか方法が考えられます。

しかし、別の判断基準を設けてしまうとシンプルでなくなるので、長期運用には不向きです。

では、手段が残されていないかというと、別の基準で買い増しする検討を予定しております。それは、“RSI”で買い増しする方法です。これが一つの答えとなる可能性がありますので、次回検討します。

話を戻しますと、『“週足”価格変動率』による買い増し方法はITバブル崩壊を想定するか否かにより採用する基準が判断できます。

私はITバブル崩壊のような暴落が起きる可能性が低いと考えています。（別の記事参照）

ITバブル崩壊が来ないとするなら、
以前の記事では2004年からの検証でしたので、そちらを参考にしてください。

ちなみにITバブル以降は「買い増し」が有効に機能しております。

まとめ

検証する以前は、暴落時に機械的に買い増しを行えば着実に有利に機能すると考えていました。

しかし、時期によって投資期間全体で買い増しが高値圏で機能していることがありました。
（下のチャートより）

赤丸が大体の買い増しタイミングです。
ITバブルで株価が上がってからの下落が大きくて
暴落時の買い増しが結局高値圏で購入していることになっていました。

ITバブルを想定した長期積立を行うなら
積立投資を愚直に続けるのが賢明という結論に至りました。

NASDAQ100レバレッジの暴落時対策となる買増基準まとめ

NASDAQ100 レバレッジ買増基準まとめ

ITバブル期を除いて、週足の”価格変動”で積立＋買い増しを検証しました。

レバナス積立と買増の検証　価格変動（週足編）

"レバレッジ"をかけた商品の弱点を克服するために、暴落時の買い増しができるよう判断基準を書きました。今回は前回検討した"週足"価格変動率編で、暴落買い増しのタイミングを計る方法を検証し効果を確認しまし...

週足の”価格変動率”で最適な”数値”を検討しました。

レバナス積立と買増の検証　価格変動（週足編）

価格変動率 | ゼロ投資

もし、 ITバブル崩壊時に”レバナス”を『RSI』で『買い増し』したら…

ITバブル崩壊前

買い増し回数表（1999/3/10~2009/12/31）

算出方法

ITバブル崩壊前からのチャート

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買い増し回数表（1999/3/10~2009/12/31）

ITバブル崩壊前からのパフォーマンス（以前の記事）

算出方法

ITバブル崩壊前からのチャート

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