暴落対策 | ゼロ投資

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NASDAQ100レバレッジの売却方法まとめ

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レバナス買増し基準～恐怖指数 VXN編～

ぜんきち — Thu, 29 Jul 2021 20:26:00 +0000

こんな悩みがある方のために、記事を書きました。

ぜんきち

“レバナス”に、安全に投資をしたい方向けに記事を書きました！

“レバレッジ”をかけた商品の弱点を克服するために、暴落時の買い増しができるよう判断基準を書きました。今回はVXN編です

レバレッジ商品は日々の価格変化が激しく、誰でも暴落時には精神的にダメージをおいます。
日々の節約で貯めた、お金が一夜で20%づつ減る事だってあります。

前回は、”レバレッジ”の弱点である暴落時の損失が2倍の対策として、
買い増しする判断で”狼狽売り”を防止する策を推奨する記事を書きました。

これまで、“価格変動”や“RSI”を用いて、誰でも機械的に投資判断を行い、それでいて最大リターンが見込める投資方法を検討しました。

今回のVXNだけでの買い増し判断ではあまり有効な手立てではないことが分かりました。

では、なぜダメだったのか？そして、恐怖指数であるVXNをどう使えば良いのか？を簡単な統計データを基に紹介します。

VXNを知らない方も、簡単な解説を交えますので、最後まで見ていってください。

VIX,VXNのおさらい

どちらも、ボラティリティ指数となり、ボラティリティが高まる時には株価が下落する場面のため恐怖指数と言われています。

インプライドボラティリティを使って算出されており、30日先のボラティリティに対する市場予想値を表します。

ボラティリティ指数はいくつかあり、“VIX” や “VXN”の他にもダウ平均株価のボラティリティ指数である“VXD”もあります。

インプライドボラティリティについてはこちらの記事を参照ください。

VIX

代表的な恐怖指数として知られています。こちらの指数はS&P500指数の価格データを基にした、ボラティリティ指数となります。

通常は10～20の間で動いており、30を超えると警戒領域と判断します

VXN

NASDAQ100指数の価格データを基にした、ボラティリティ指数となります。

S&P500より値動きが大きくなるため、通常は20~30の間で動いており、40を超えると恐怖が大きいと見れます。

VXNが買い増しに適さない理由

高値と低値の差がありすぎる
目標とする値を終値で超える回数が少ない
一度上がると上がりっぱなしとなる

VXNを機械的に買い増し判断を際に、「値」「変動率」が分かりやすいと考えております。

「変動率」を買い増し基準で検討してみると、最大が“90%超”となり急高騰となるため、判断基準に適しません。

では、「値」についてはどうかというと、“40”を超えると狼狽売りが発生することが多い。と言われていることから40を基準に考えました。

検証結果

毎日チャートを確認するのが、負担と対価が伴わないことから、VXNについても”週足”で確認することとしました。

こちらは、”週足”のVXNのチャートです。

結果的に週足では、恐怖指数は一度上がったら、高値で一定期間推移してしまうため、買い増し回数が少なくなりました。

白色の四角で囲ったところを見ると買い増しが、さぞ沢山機能してそうに感じますが、初めの四角（2008~2010）では「2回の買い増し」に終わりました。

恐怖指数はスパイクのようなチャートの形のため、”週足”では買い増しが機能せず、”日足”では多く機能してしまいます。

“週足”価格変動法との比較

こちらの表は週足価格変動法を用いて買い増した価格と、VXNの”40″で買い増しする時の株価の比較です。

（2004.1.1~2021.5で調査）
価格変動…週足価格変動法
同じ…VXNと週足価格変動法での買い増しタイミングが同じ

週足終値 VXN”40″	安値購入
2008.9.29	価格変動
2009.1.5	価格変動
2010.5.3	同じ
2010.5.17	価格変動
2011.8.15	同じ
2011.9.26	価格変動
2020.2.24	同じ
2020.8.31	価格変動
2020.10.19	価格変動

2004年からでの検証結果では、VXNでの購入よりも、週足価格変動法（▲6%）で購入する方が、優れていることが分かりました。

いくつかの検証をする中で、恐怖指数はボラティリティが高いことから、VXNだけで判断すると、いくつかの条件を付けないと適切な買いタイミングとなりませんでした。

私たちが目指すところは、シンプルな投資判断で最大のリターンを目指しているため、恐怖指数を使った買い増し判断は不可という結論に至りました。

恐怖指数を利用する一つの案

赤色の丸は週足価格変動法で買い増し判断した時より安い値となるタイミングです。

どちらの赤丸もVXN週足の終値で40を超えておりません。しかし、この一、二週間前に価格変動法であれば、買い増しを実行しております。

何が言いたいのかというと、価格変動法で買い増しする際に、VXNが高値であれば適切な買い増しタイミングとなっている。また逆に、VXNが安値であれば買い増しタイミングとしては良くないと考えられます。

しかし、この考えはシンプルではありませんので、注意が必要です。

そして、仮にVXNも判断材料として使う場合には、明確な数値を出している方が良いと考えています。なぜなら、実際にそういう相場になった際に主観を排除し機械的に投資判断ができるからです。

【暴落判別一覧表】

	時間足	ティッカー	サイトリンク
株価	月足	QQQ or QLD	判定法
株価	週足	QQQ or QLD	判定法
インジケーター（RSI）	週足	QQQ	判定法
ボラティリティ指数	週足	VXN	判定法

“VXN”と”価格変動法”を使った買い増しを検証しました。

レバナス買増し基準～価格変動 & VXN～番外編①

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NASDAQ100レバレッジの売却方法まとめ

NASDAQ100 レバレッジ売却方法まとめ

レバナス積立と買増の検証　（RSI編）

ぜんきち — Thu, 10 Jun 2021 20:10:00 +0000

こんな悩みがある方のために、記事を書きました。

ぜんきち

“レバナス“に、安全に投資をしたい方向けに記事を書きました！

“レバレッジ”をかけた商品の弱点を克服するために、暴落時の買い増しができるよう判断基準を書きました。今回はRSI編です

前回の記事で、週足でRSIがどの値で暴落と判断するかを検証しました。

今回は『RSI編』です。

前回算出した回数通りに買付した場合のリターンを試算しました。

この記事がタメになった、面白かったと思われたら、SNSへアップやTwitterフォローしていただけたら、励みになります。

前回の記事はこちら

レバナス買増し基準～インジケータ（RSI編）～

“RSI”判定法

RSI判定法

“週足” で週末にRSIが40を下回った➡週末に購入の注文

RSIとは

テクニカルチャートのひとつで、「Relative Strength Index」の略語で、「相対力指数」と訳されます。
RSIが70％～80％を超えると買われ過ぎ、反対に20％～30％を割り込むと売られ過ぎと判断し、逆張りの目安として使われます。

算出方法

算出方法

期間:2004年1月～2021年5月
変動期間:前週末から今週末
ティッカ:QQQ（NASDAQ100）
RSI:“14”（週足）
RSI値:40を割った時に1回買い増し
（2週以上連続して値を割った場合は初回の1回）
購入額:積立額１年分
買付商品:仮想レバナス✕２
（iFreeレバレッジNASDAQ100）
約定日:翌々営業日
（投資信託の買付想定）
積立額：10$/日
買増額：2,500$

仮想レバレッジ算定方法はこちら

このような悩みがある方のために、記事を書きました。ぜんきちレバナスへ"一括"投資の暴落率は？"積立"投資の元本割れの期間は？この疑問を解決する記事を書きました！レバレッジNASDAQへ投資をしようとしている方のために、『2011年～』と『1...

ITバブル期を除いています理由はこちらから

NASDAQはハイテクセクターが多いため"リーマンショック"以上の歴史的ダメージを負いました...ITバブルの影響を開設。2000年の「ITバブル崩壊」と2008年の「リーマンショック」を受けた...ITバブルが今後の発生する可能性...

“RSI”買い増しチャート

チャートの説明

青色：積立チャート
20$/日
（買い増し分の資金も毎月購入に充てた場合を想定）
赤色：積立＋買増チャート
積立　10$/日　買増　2,500$/回
黄色：買増のみチャート
積立　0$　買増　5,000$/回
（毎月積立額が無くなった分を買い増し資金として充当する）

チャートを見るだけでは、3本の折れ線グラフが近似しており、若干”買い増しのみ”が一番利益率が高そうに感じます。

	積立×2倍（$）	積立＋買増（$）	買増×2倍のみ（$）	“週足”価格変動法積立＋買増（$）
投資元本	87,280	88,640	90,000	96,140
評価額	1,609,117	1,764,249	1,919,381	2,295,330
含み損益	1,521,837	1,675,609	1,829,381	2,199,190
利益率	1743.63%	1890.35%	2032.65%	2287.49%

RSIの検証でも暴落時に増額のみした方が利益率が大きくなります。しかし、『買増×2倍のみ』よりも前回に検証した価格変動法”週足”での『積立＋買増』の方が利益率が高いことが分かります。

今回の検証結果では、RSIの買い増しより、価格変動法”週足”での買い増しが優れていることが分かりました。

今回の検証での前提条件は、ITバブル崩壊時期を含んでいないことです。次回の記事でITバブル崩壊から2009年まで検証します。

まとめ

“RSI” での買い増し方法は、“週足”価格変動による買い増しに比べて効果がないことが分かりました。

RSIの計算式を見ればわかるようにn値を”14″で設定して、週足にすると14週平均となります。約4ヶ月平均となりますので、長期投資としては、買い増しするタイミングが緩やかになったのではないかと思います。

RSI計算式

1） RS＝（n日間の終値の上昇幅の平均）÷（n日間の終値の下落幅の平均）
2） RSI= 100 -（100 ÷（RS+1））
※ｎ値は一般的に”14″とします。

“月足”価格変動を見られている方は今回の検証を見ずとも、結果を予想できたのではないかと思います。

週足での買い増しでは、最大で1年に5回買い増しする必要があります。
5回となると1回あたり24万円の投資となると120万円必要になります。

100万円以上も投資して、数年にわたり保有するのが難しい方もいらっしゃると思います。その方のために、“RSI”で売却する方法を検証したいと思います。

レバナス "RSI" 売却方法（RSI買増編）

レバナスの利益増大戦略として、『積立＋買増』を推奨しました。今回、RSI[を用いて売却することも検討すれば、投資余裕資金を多く確保する必要がないと考え、RSIでの買い増し、RSIでの売りを検証しました。

【暴落判別一覧表】

	時間足	ティッカー	サイトリンク
株価	月足	QQQ or QLD	判定法
株価	週足	QQQ or QLD	判定法
インジケーター（RSI）	週足	QQQ	判定法
ボラティリティ指数	週足	VXN	判定法

ITバブル崩壊期から投資した場合について解説しています。

もし、 ITバブル崩壊時に"レバナス"を『RSI』で『買い増し』したら...

"レバレッジ"をかけた商品の弱点を克服するために、暴落時の買い増しができるよう判断基準を書きました。今回は前回検討した"RSI"編で、暴落買い増しのタイミングを計る方法をITバブル崩壊時期に行っていたらどうなるか検証し効果を確認しました...このチャートは積立で仮想レバナスを購入したチャートと『積立＋買い増し』した時のチャートです。

ITバブル崩壊の規模の大暴落が起きる可能性について解説しています。

NASDAQ100レバレッジの暴落時対策となる買増基準まとめ

レバナス買増し基準～インジケータ（RSI編）～

ぜんきち — Wed, 09 Jun 2021 20:11:00 +0000

こんな悩みがある方のために、記事を書きました。

ぜんきち

“レバナス“に、安全に投資をしたい方向けに記事を書きました！

“レバレッジ”をかけた商品の弱点を克服するために、暴落時の買い増しができるよう判断基準を書きました。今回は“RSI”編です。

一般的に資産運用には多くの知識と時間が必要となります。

しかし，私たちは専業トレーダーではありませんので，仕事や家事，育児に追われて中々投資への時間がとれません。

私が紹介するいくつかの買い増し基準については、特別な知識がいらない，誰でも再現可能な方法を紹介します。

今回は『RSI編』です。

この記事がタメになった、面白かったと思われたら、SNSへアップやTwitterフォローしていただけたら、励みになります。

暴落判定一覧表

この方法は，いたって単純な確率と統計で出した投資方法です。

つまり、使用する人によって効果が変わる方法ではなく、誰が行っても同じ効果が得られるシンプルな方法です。

Buy when everyone else is selling and hold when everyone else is buying.
他の誰もが売っているときに買い、他の誰もが買っているときに保有し続けなさい。
ジャン・ポール・ゲティ氏の名言より

	時間足	ティッカー	サイトリンク
株価	月足	QQQ or QLD	判定法
株価	週足	QQQ or QLD	判定法
インジケーター（RSI）	週足	QQQ	判定法
ボラティリティ指数	週足	VXN	判定法

RSI判定法の想定メリット

この方法は、“tradingview”などのサイトを用いて、“RSI”のインジケーターを表示させ、“週足”で判断する方法です。

別の記事でトレーディングビューの使い方を記載しました。

トレーディングビューでインジケーターを使っていない方は、
確認してからの方が理解が速いと思います。

下図のRSI値は「64.73」となります。

出典：tradingview.com

“週足”株価変動率判定法のメリット

＜想定メリット＞
・確認回数が少ない（週52回）
・指数の値で相対的に暴落の度合いが判別できる

RSI判定法

RSI判定法

“週足” で週末にRSIが40を下回った➡週末に購入の注文

RSIとは

算出方法

算出方法

QQQの価格変動率で判断
前週金曜日の終値から今週末の終値
RSIは”14″とする。
対象の値を割った時に1回とカウントする
（2週以上連続して値を割った場合は初回の1回）

理由

QLDのDataが2006年からしかないため、QQQの変動率を元に算定しました。

（仮想QLDを作成することも出来ますが，iFreeナスダックレバレッジの疑似となるため，そして，表も出ますがQLDの判断基準の1/2とあまり差がないため，QQQをiFreeナスダックレバレッジ買い増し基準で使用しても良いと判断しました。）

RSI計算式

1） RS＝（n日間の終値の上昇幅の平均）÷（n日間の終値の下落幅の平均）
2） RSI= 100 -（100 ÷（RS+1））
※ｎ値は一般的に”14″とします。

2000年代前半のITバブル期を除いている理由はこちらから

"レバレッジ"をかけた商品の弱点を克服するために、暴落時の買い増しができるよう判断基準を書きました。今回は前回検討した"RSI"編で、暴落買い増しのタイミングを計る方法を検証し効果を確認しました...このチャートは積立で仮想レバナスを購入したチャートと『積立＋買い増し』した時のチャートです。

集計データ

QQQ 週足 RSI	40	39
年/回	1	0.78
2004	1	1
2005	1	1
2006	3	2
2007
2008	2	2
2009	1	1
2010
2011	1	1
2012	1	1
2013
2014
2015	1
2016	2	2
2017
2018	3	2
2019
2020	2	1

『ITバブル期』含む

QQQのデータがある1999.4からで、
1年あたりに平均1.30回の買い増しとなります。

ITバブル崩壊の2000年から2002年の期間では
2000年に1回
2001年に8回
2002年に3回となり
ITバブル期の3年で12回の買い増しが必要となります。

『ITバブル期』除く

“40”で　1.00回となります。
最大買付回数は3回となります。

リーマンショックの時に買い増し回数が2回と
少なくなったのは、40を割ってから長期にわたって
40以上を回復することが無かったことから
2回になっています。

ちなみに、2008.9から翌年2月まで40以上を回復することはありませんでした。2008.10.20には、ITバブル期を含めても最小の20.84となっています。

価格変動編”週足”との比較検証の前に

RSI判定法はRSIの計算方法の特性を鑑みて
一度設定した40を割り込んでから40以上となるまで
再度買い増しをしない制限を設けています。

この制限があることで、2008年の買い増しが2回と少ないデメリットも現れました。

価格変動法”週足”の場合だと、2008年に5回の買い増しを行っているので
検証せずとも価格変動法”週足”の方がリターンがでそうなのは推測できます。（どれだけ開きが出るか分かりませんが）

それでも、RSI法を検討する意義はどこにあるのかというと
1.”売り時期が判定できる”
2.”ITバブル崩壊時に高値買いを防げる”
ところです。

価格変動法”週足”編では、年間最大で5回購入する必要があります。これは少し負担があるのではないかと思います。

例えば、月に3万円積立していまして、暴落が起きてその際に
3万×12＝36万円　これが5回で　180万円となります。

買い増しした分は長期保有することで、将来多くのリターンがあることは理解していますが、精神的な負担も少しあるのではないか？とも思います。

そんな時に、上がったら一部売却することも可能
という”引き出し”を作っておけば、精神的負担を軽減できると考えました。

価格変動法”週足”はITバブル崩壊時に30回の買い増しを行いますが、
RSIであれば、13回で済みます。
そのため、現在の株高から大きく下落する局面でも
ある程度有効に機能してくれると仮説を立てられます。

まとめ

RSIで暴落を判定する場合は、”週足”で40としたら1回/年の買い増しとなります。
RSIの買い増しは、売却する戦略も立てられます。

別の記事で今回算出したRSIで、買い増しを検証しました。

レバナス積立と買増の検証　（RSI編）

参考書籍

ポール・ゲティの大富豪になる方法ビジネス・投資・価値観・損しない銘柄選び /パンロ-リング/ジャン・ポール・ゲティ

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NASDAQ100レバレッジの暴落時対策となる買増基準まとめ

ITバブル期を含む”レバナス”の一括投資と積立投資を検証しました。ご覧になっていない方は必見となるデータです。

もし、 ITバブル崩壊時に"レバナス"を『RSI』で『買い増し』したら...

ITバブル崩壊期から “RSI買い増し” をした場合について解説しています。

レバナス積立と買増の検証　価格変動（週足編）

ぜんきち — Tue, 01 Jun 2021 20:04:00 +0000

こんな悩みがある方のために、記事を書きました。

ぜんきち

“レバナス“に、安全に投資をしたい方向けに記事を書きました！

“レバレッジ”をかけた商品の弱点を克服するために、暴落時の買い増しができるよう判断基準を書きました。今回は“週足”価格変動率編です

前回の記事で、週足で、何%が暴落と判断するかを検証しました。

今回は“週足”の『価格変動編』です。

前回作成したチャート通りに買付した場合のリターンを試算しました。

この記事がタメになった、面白かったと思われたら、SNSへアップやTwitterフォローしていただけたら、励みになります。

前回の記事はこちら

レバナス買増し基準～価格変動率（週足編）～

"レバレッジ"をかけた商品の弱点を克服するために、暴落時の買い増しができるよう判断基準を書きました。今回は"週足"価格変動率編です..."週足"株価変動率判定法のメリットの再確認...暴落率の回数を算出し、再現性の高い方法を導き出しました。再現性の高い％は...

“週足”価格変動判別法

“週足“株価変動法のまとめ

“週足” で週末に▲6%の変動率➡週末に注文
・1年に最大5回程度の買い増しとなる。
・1年に1回強の買い増しとなる。

算出方法

算出方法

期間:2004年1月～2021年5月
変動期間:前週末から今週末
ティッカ:QQQ（NASDAQ100）
変動率:▲６%超
購入額:積立額１年分
買付商品:仮想レバナス✕２
（iFreeレバレッジNASDAQ100）
約定日:翌々営業日
（投資信託の買付想定）
積立額：10$/日
買増額：2,500$

買増金額の理由

最大買増回数：5回/年
（リーマンショック）
一回当たり約25万円：
　毎日10$×250（約証券営業日数）＝ 2,500$
　（2,500$×100 $/\＝25万円）
過去最大買増額：
　25万円×5回/年＝ 125万円/年
（150 $/\となっても、187.5万円となります。200万円弱であれば10年で貯蓄可能と判断し、再現性が高いという認識の基に決定）

仮想レバレッジ算定方法はこちら

ITバブル期を除いています理由はこちらから

アラートチャート

赤丸が、週足で6％以上の下落がおきた時点。
買い増しアラートが鳴った時になります。

“週足”価格変動買い増しチャート①

チャートの説明

青色：積立チャート
20$/日
（買い増し分の資金も毎月購入に充てた場合を想定）
赤色：積立＋買増チャート
積立　10$/日　買増　2,500$/回

『積立＋買増』の方が、投資元本は増えてしまいますが、利益率が約540％も上昇します。

これは、買い増しが有効に働いている結果となります。

ここで疑問が一つ浮かび上がります。

『買い増しアラートが鳴った時のみ』の購入ではリターンは？
次の図がそのチャートです。

	積立×2倍（$）	積立＋買増（$）
投資元本	87,280	96,140
評価額	1,609,117	2,295,330
含み損益	1,521,837	2,199,190
利益率	1743.63%	2287.49%

“週足”価格変動買い増しチャート②

チャートの説明

青色：積立チャート
20$/日
（買い増し分の資金も毎月購入に充てた場合を想定）
赤色：積立＋買増チャート
積立　10$/日　買増　2,500$/回
黄色：買増のみチャート
積立　0$　買増　5,000$/回
（毎月積立額が無くなった分を買い増し資金として充当する）

暴落時に買増のみしたチャートの方がリターンが大きくなります。

『積立＋買増』より『買増×２倍のみ』の方が約450％も大きくなります。

暴落時にのみ投資するほうがリターンは大きくなるのは予想できていましたが、評価額が約7400万円(約680,000$)も大きくなるのは驚きでした。

【暴落判別一覧表】

	時間足	ティッカー	サイトリンク
株価	月足	QQQ or QLD	判定法
株価	週足	QQQ or QLD	判定法
インジケーター（RSI）	週足	QQQ	判定法
ボラティリティ指数	週足	VXN	判定法

まとめ

“週足” での購入判定は、“月足”に比べて効果絶大となることが分かりました。

後は、約16年間毎週変動率を確認する手間があります。

今回の検証の大きな成果は、
まだNASDAQ100のレバレッジに投資をしていない方も十分にリターンを狙える可能性が高いという事が分かったことです。

では、▲6%以上の暴落が気付くのかどうかです。

実際に、週足で▲6%以上もの下落となる場合は、市場が混乱している状態となるため、嫌でも株価が気になるはずです。

ちなみに▲6%以上の下落は、今年に入って一度もありません（2021年6月現在）

次回の記事では，ナスダックレバレッジの対策である

“RSI”での『購入タイミング』を検討します。

【暴落判定一覧表】

	時間足	ティッカー	サイトリンク
株価	月足	QQQ or QLD	判定法
株価	週足	QQQ or QLD	判定法
インジケーター（RSI）	週足	QQQ	判定法
ボラティリティ指数	週足	VXN	判定法

NASDAQ100レバレッジの暴落時対策となる買増基準まとめ

"レバレッジ"をかけた商品の弱点を克服するために、暴落時の買い増しができるよう判断基準を書きました。今回は前回検討した"週足"価格変動率編で、暴落買い増しのタイミングを計る方法を検証し効果を確認しまし...

週足の”価格変動率”で最適な”数値”を検討しました。

レバナス積立と買増の検証　価格変動（週足編）

レバナス買増し基準～価格変動率（週足編）～

ぜんきち — Mon, 31 May 2021 19:40:00 +0000

こんな悩みがある方のために、記事を書きました。

ぜんきち

“レバナス“に、安全に投資をしたい方向けに記事を書きました！

一般的に資産運用には多くの知識と時間が必要となります。

しかし，私たちは専業トレーダーではありませんので，仕事や家事，育児に追われて中々投資への時間がとれません。

私が紹介するいくつかの買い増し基準については、一切特別な知識がいらない，誰でも再現可能な方法を紹介します。

今回は“週足”の『価格変動編』です。

今回の記事がタメになった、面白かったと思われたら、SNSへアップやTwitterフォローしていただけたら、励みになります。

暴落判別一覧表

この方法は，いたって単純な確率と統計で出した投資方法です。

つまり、使用する人によって効果が変わる方法ではなく、誰が行っても同じ効果が得られるシンプルな方法です。

The business schools reward difficult complex behavior more than simple behavior, but simple behavior is more effective.
（ビジネススクールは単純な行動よりも難しく複雑な行動に見返りを与えるが、単純な行動の方が効果的である。）
ウォーレン・バフェットの名言より

	時間足	ティッカー	サイトリンク
株価	月足	QQQ or QLD	判定法
株価	週足	QQQ or QLD	判定法
インジケーター（RSI）	週足	QQQ	判定法
ボラティリティ指数	週足	VXN	判定法

株価変動率のメリットと算出方法

株価変動法

“週足” で週末に▲6%の変動率➡週末に購入の注文
“月足” で月末に▲6%の変動率➡月末に購入の注文

この方法は、”tradingview”などのサイトを用いて、”週足”もしくは”月足”で判断する方法です。

図の設定では「ライン」から「ローソク足」へ変更しておりますが、どちらでも良いです。
左上に「日」と書いてある横に「ⅴ」がありますのでクリックすると、足が変更出来ます。

変動率の確認方法は、「ローソク足」の右側にマウスのカーソルを持っていくと、終値の右端に（　）があります。その値が変動率です。

図は月足となりますが、「（-6.71%）」が変動率となります。

出典：tradingview.com

“週足”株価変動率判定法のメリット

＜想定メリット＞
・フラッシュ・クラッシュに対応できる
・コロナショックなどの短期的な暴落時でも、数回買付可能

（週足）価格変動率法

“週足“株価変動法のまとめ

“週足” で週末に▲6%の変動率➡週末に注文
・1年に最大5回程度の買い増しとなる。
・1年に1回強の買い増しとなる。

算出方法

算出方法

QQQの価格変動率で判断
前週金曜日の終値から今週末の終値

理由

QLDのDataが2006年からしかないため、QQQの変動率を元に算定しました。

ITバブル期を除いています理由はこちらから

"レバレッジ"をかけた商品の弱点を克服するために、暴落時の買い増しができるよう判断基準を書きました。今回は前回検討した"週足"価格変動率編で、暴落買い増しのタイミングを計る方法を検証し効果を確認しました...このチャートは積立で仮想レバナスを購入したチャートと『積立＋買い増し』した時のチャートです。

集計データ

QQQ 暴落率	5％	6%	7％	8％	9％	10％
年/回	1.72	1.17	0.83	0.39	0.22	0.22
2004	2	2
2005	1
2006
2007	3	3	1	1
2008	7	5	5	3	2	2
2009	2
2010	2	2	1
2011	2	2	1
2012	1
2013
2014
2015	1	1	1
2016	2	1	1
2017
2018	3	2	2	1
2019
2020	4	3	3	2	2	2
2021	1
合計	31	21	15	7	4	4

QLD 暴落率	11%	12%	13%	14%	15%	16%
年/回	1.31	1.25	0.94	0.88	0.63	0.50
2006	1	1
2007	3	3	1	1	1	1
2008	5	5	5	5	4	4
2009
2010	2	2	1	1	1
2011	2	2	1	1
2012
2013
2014
2015	1	1	1	1
2016	2	1	1
2017
2018	2	2	2	2	1	1
2019
2020	3	3	3	3	3	2
2021
合計	21	20	15	14	10	8

『ITバブル期』含む

QQQで6%となると，QQQのデータがある1999.4からで、
1年あたりに平均2.39回の追加投資となります。

しかし，この回数は異常値である『ITバブル』を含んでおります。

2000年からの『ITバブル崩壊』時に最大で16回，3年間に30回の買い増しとなります。

ちなみに、1999.4からの集計で
買い増し回数を1回/年とするときは8％となります。

8％であれば、ITバブル期の3年で14回の買い増しが必要となります。
ただし、ITバブル期が来ないという想定をしてしまうと、0.39回/年となります。

そのため、レバナス買い増し用に残したお金を、機会損失を嫌って他の投資に回してしまう可能性が高くなります。

『ITバブル期』除く

6%で　1.17回となります。
最大買付回数はリーマンショック時の5回となっております。

これは、”月足”での価格変動率を試算した時と同じ回数になります。

5%や7%がダメな理由は
差はたった±1%ですが，6%が16年間で21回数に対して，5%が31回となり大きく上がります。

逆に7%であれば，15回と1年当たりの回数が1回を割ってしまいます。

QLDで見る場合は12％でみてください。

12%で見れば1.25回/年とQQQの6%と大差がありません。

他の暴落%が見たい方は問い合わせフォームから、
連絡お願いします。

月足との比較

ITバブル期を想定に入れるかどうかで
最大買い増し回数が大きく変わります。

ITバブル期を想定にいれると、月足では17回で、
それが週足となると約2倍の30回となります。

しかし、ITバブル期を除くと
月足、週足ともにリーマンショック時の5回
となります。

これは、注目すべきところです。

買い増し数が週足の方が多くなるはずですが、回数が一緒となるため、暴落時の買い増しによるストレスは月足判別時と差が無いということが結論づけれます。

押し目買いチャート

週足でも、大きな下落時にしっかり押し目買いが出来ていることが確認できます。

別の記事で買い増し効果を検証を行いました。

レバナス積立と買増の検証　価格変動（週足編）

疑問点

Q1.
前週の金曜日から火曜日時点で6%であるが購入したらいけないのか？

A1.
まだ購入することが出来ません。
【理由】木曜、金曜日で更に下落する可能があるため，購入はできません。

Q2.
前週の金曜日から金曜日始値で6%超であり、終値も6%より悪くなることが確定しているが、購入はできないのか？

A2.
購入は可能です。
【理由】ほぼ，週足での終値で6%超となる可能性があるため購入可能です。

Q3.
ETFの購入と投資信託の購入では約定日がズレてしまう。ETFしか機能しないのか？

A3.
ETF、投資信託ともに金曜日に注文で良いです。
【理由】1日約定日がずれることで、より押し目（安値）で買える場合もあります。そのため、約定日がズレることはあまり重要ではありません。暴落時となるときは “買えた”か否かが重要となります。

まとめ

次回の記事では，ナスダックレバレッジの対策である

暴落時の購入は”週足”での価格変動法を用いて試算します。

弱点と対策まとめ

・逓減リスクがある
　➡”ドルコスト平均法”で積立投資
・一方的、もしくは暴落時
　➡買い増す（価格変動法）
　　※メンタルを保つ

ドルコスト平均法とは

価格が変動する金融商品を常に一定の金額で、時間を分散して定期的に買い付けする手法です

参考書籍

ウォ-レン・バフェット巨富を生み出す７つの法則 /朝日新聞出版/桑原晃弥

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NASDAQ100レバレッジの暴落時対策となる買増基準まとめ

"レバレッジ"をかけた商品の弱点を克服するために、暴落時の買い増しができるよう判断基準を書きました。今回は"月足"価格変動率編です..."月足"株価変動率判定法のメリットの再確認...暴落率の回数を算出し、再現性の高い方法を導き出しました。再現性の高い％は...

週足の”価格変動率”で買い増し検証しました。

レバナス積立と買増の検証　価格変動（週足編）

レバナス積立と買増試算　価格変動（月足編）

ぜんきち — Sun, 30 May 2021 20:13:00 +0000

こんな悩みがある方のために、記事を書きました。

ぜんきち

“レバナス“に、安全に投資をしたい方向けに記事を書きました！

“レバレッジ”をかけた商品の弱点を克服するために、暴落時の買い増しができるよう判断基準を書きました。今回は“月足”価格変動率編です

前回の記事で、月足で、何%が暴落と判断するかを検証しました。

今回は“月足”の『価格変動編』です。

前回作成したチャート通りに買付した場合のリターンを試算しました。

この記事がタメになった、面白かったと思われたら、SNSへアップやTwitterフォローしていただけたら、励みになります。

前回の記事はこちら

レバナス買増し基準～価格変動率（月足編）～

“月足”価格変動判別法

“月足“株価変動法のまとめ

“月足” で月末に▲6%の変動率➡月末に注文
・1年に最大5回程度の買い増しとなる。
・1年に1回強の買い増しとなる。

算出方法

算出方法

期間:2004年1月～2021年5月
変動期間:前月末から今月末
ティッカ:QQQ（NASDAQ100）
変動率:▲６%超
購入額:積立額１年分
買付商品:仮想レバナス✕２
（iFreeレバレッジNASDAQ100）
約定日:翌々営業日
（投資信託の買付想定）
積立額：10$/日
買増額：2,500$

買増金額の理由

最大買増回数：5回/年
（リーマンショック）
一回当たり約25万円：
　毎日10$×250（約証券営業日数）＝ 2,500$
　（2,500$×100$/\＝25万円）
過去最大買増額：
　25万円×5回/年＝ 125万円/年
（150$/\となっても、187.5万円となります。200万円弱であれば10年で貯蓄可能と判断し、再現性が高いという認識の基に決定）

仮想レバレッジ算定方法はこちら

ITバブル期を除いています理由はこちらから

アラートチャート

赤丸が、月足で6％以上の下落がおきた時点。
買い増しアラートが鳴った時になります。

“月足”価格変動買い増しチャート①

チャートの説明

青色：積立チャート
10$/日
赤色：積立＋買増チャート
積立　10$/日　買増　2,500$/回

一見すると、買増チャートの方がかなり、有利だと感じますが元本額が2倍以上も違いますので正確に判定できません。

買い増し回数が毎年1回あるという想定から、買い増しのために現金で持っている投資資金があるはずです。

買い増しをせずに、毎日の積立額を2倍にしたら、どういう結果になるか見てみましょう。

	積立（$）	積立＋買増（$）
投資元本	43,640	93,640
評価額	804,558	1,806,215
含み損益	760,918	1,712,575
利益率	1743.63%	1828.89%

“月足”価格変動買い増しチャート②

	積立（$）	積立×2倍（$）	積立＋買増（$）
投資元本	43,640	87,280	93,640
評価額	804,558	1,609,117	1,806,215
含み損益	760,918	1,521,837	1,712,575
利益率	1743.63%	1743.63%	1828.89%
積立＋買増との差額	-951,657	-190,738	0

チャートにしたら、積立額を増額したのとほぼ変わり無いように見えます。

利益率ですと約85％の差があるため、元本にした金額分増えることになります。

まとめ

マーケットのNEWSを無視して，▲6%下落した時に機械的に淡々と購入した場合は，プロットした所付近で購入ができます。

マーケットが暴落していると，どうしても感情で動いてしまいます。

どれだけ，株価が安くても暴落に遭遇したことのない方は不安で売ってしまうことがあります。

“月足” での購入判定は、効果はありますが、約16年間毎月変動率を把握する手間を考えると、効果が労務量にあっていないと考えることもできます。

（個人的には　もっと差が出てほしかったです）

次回の記事では，ナスダックレバレッジの対策である

“週足”での『暴落購入』を検討します。
（次は大きな下落を捉え、リターン最大化を図ることが出来そう！？）

【暴落判別一覧表】

	時間足	ティッカー	サイトリンク
株価	月足	QQQ or QLD	判定法
株価	週足	QQQ or QLD	判定法
インジケーター（RSI）	週足	QQQ	判定法
ボラティリティ指数	週足	VXN	判定法

NASDAQ100レバレッジの暴落時対策となる買増基準まとめ

こんな悩みがある方のために、記事を書きました。ぜんきち"レバナス"に、安全に投資をしたい方向けに記事を書きました！"レバレッジ"をかけた商品の弱点を解説して、弱点を認識した投資ができるよう対策を書きました。はじめに...私はレバレッジ商品に...

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暴落！！NASDAQ100レバレッジ買い増し基準

ぜんきち — Wed, 19 May 2021 20:03:00 +0000

こんな悩みがある方のために、記事を書きました。

ぜんきち

“レバナス”に、安全に投資をしたい方向けに記事を書きました！

“レバレッジ”をかけた商品の弱点を克服するために、暴落時の買い増しができるよう判断基準を書きました。

前回は、”レバレッジ”の弱点である暴落時▲2倍の対策として、
買い増しする判断で”狼狽売り”を防止する策を推奨する記事を書きました。

今回は、果てしなく感じる暴落時でも、買い増し判断できるように、記事を書きました。
前回の記事を確認してからの方が、時短になると思いますので
確認していない方は一度見てください。

【弱点とその対策】NASDAQ100レバレッジ

今回の記事が、「面白かった」「タメになった」と感じた方は、紹介やSNSにアップしていただけたら励みになります。

レバレッジの弱点と対策

弱点と対策まとめ

・逓減リスクがある
　➡”ドルコスト平均法”で積立投資
・一方的、もしくは暴落時
　➡買い増す
　　※メンタルを保つ

ドルコスト平均法とは

価格が変動する金融商品を常に一定の金額で、時間を分散して定期的に買い付けする手法です

暴落を判別する方法

例で挙げている方法は、使用する人によって効果が変わる方法ではなくて、誰が行っても同じ効果が得られる方法。つまり、再現性が高い方法を挙げました。

株価の変動率を使った方法

この方法は、”tradingview”などのサイトを用いて、”週足”もしくは”月足”で判断する方法です

（月足）株価変動率判定方法

前月末から当月末にかけての株価変動率が、ある値を下回っている場合に、買付を行う手法です。
注意点は月の途中に買付を行うのではなく、月末に買付の判断と、買付の注文を入れるところです。
（買付の実行は、月末もしくは翌月初日に行われていれば良い）

何度も買付すると、不安になっていきます。しかし、買付するのが月末の1度ですむため、必然と買付回数が少なくなります。

＜想定メリット＞
・確認回数が少ない（年12回）
・何度も暴落時に買い向かう必要がない

（週足）株価変動率判定法

前週末から当週末にかけての株価変動率が、ある値を下回っている場合に、買付を行う手法です。
注意点は週の途中に買付を行うのではなく、月末に買付の判断と、買付の注文を入れるところです。
（買付の実行は、週末もしくは週明けに行われていれば良い）

コロナショックのように一ヶ月中の下落率が少なくなる際にも買付が行える。

また、アルゴリズムによって引き起こされる『フラッシュ・クラッシュ』による取りこぼしが無くなることが期待できます。

逆に、その分買い増し回数が増えるともいえます。

＜想定メリット＞
・フラッシュ・クラッシュに対応できる
・コロナショックなどの短期的な暴落時でも、数回買付可能

インジケーターを使った方法

様々なインジケーターの中で視覚的に分かりやすい方法をピックアップしました。

RSI方法

この方法は、”tradingview”などのサイトを用いて、RSIを表示させて視覚的に判定する方法です。

RSI計算式

1） RS＝（n日間の終値の上昇幅の平均）÷（n日間の終値の下落幅の平均）
2） RSI= 100 -（100 ÷（RS+1））
※ｎ値は一般的に”14″とします。

RSIとは

＜想定メリット＞
・確認回数が少ない（週52回）
・指数の値で相対的に暴落の度合いが判別できる

ボラティリティ指数

株価が下落している時には、変動率が高くなる傾向があります。
この変動率を指数化した値があるレベルを超えたら、買付する方法です。

＜想定メリット＞
・短期的な暴落に対応できる。
・指数の値で、暴落の規模が想定できる。

暴落判別一覧表

	時間足	ティッカー	サイトリンク
株価	月足	QQQ or QLD	判定法
株価	週足	QQQ or QLD	判定法
インジケーター（RSI）	週足	QQQ	判定法
ボラティリティ指数	週足	VXN	判定法

まとめ

暴落時にどう行動するかを決めていても、数回購入するたびに
暴落が永遠に続くものと感じてしまい購入をためらったり、
生活資金もあるため、複数回の購入に資金が足りなくなる
こともあります。

それでも、“買う”思考があれば、“売る”という180度違う
考えを持たなくなり、購入資金がなくなれば
そのまま放置するればことを期待しています。

実際に、未来にITバブル崩壊を超える暴落が、
来るとも来ないとも言えません
暴落が起きた時には、私の記事が役立つととても嬉しいです。

次回は各手法を具体的に解説していきます。
それでは、また！

NASDAQ100レバレッジの暴落時対策となる買増基準まとめ